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5. 假設有一債券的存續期間為
10,當時的殖利率(YTM)為 5%,請問當其 YTM 變動 1bp 時, 該債券價格變動的百分比約為何?
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%
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小白 大三下 (2019/08/02) |
2F Lucinda 高三下 (2019/08/22) *修正存續期間= 一般存續期間/ (1+☆☆☆) ... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 | |
3F jumann 小一下 (2020/08/30) 修正存續期間= 一般存續期間/ (1+YTM) 10/(1+5%)=9.52 1bp=0.01% 9.52*0.01=0.095 |
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49. 利率之 1 個基本點(Basis Point)等於: (A)1% (B)0.10% (C)0.01% (D)0.001%...
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10.在先進國家之證券市場上,雖然一般認為市場是有某種程度的效率,但基本分析與技術分析仍行之有年。較 不可能是因為: (A)投資人認為可以應用...
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37. 假設有一債券的存續期間為
10,當時的殖利率(YTM)為 5%,請問當其 YTM 變動 1bp 時,該債 券價格變動的百分比為何?
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%
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李育奇 高三下 (2018/08/19) 10/(1+5%)=9.52381bp=0......... (內容隱藏中) 查看隱藏文字 |
2F 張家維 小六下 (2021/04/28) 將存續期間除以(1+ytm),即可得出修正的存續期間。其值除以100後可用來衡量當利率變動1bp債券價格變動的百分比。 修正的存續期間=10/(1+0.05)=9.5238,因此ytm變動1bp(0.01%)百分比,債券價格將會變動9.5238%/100 =0.095238% 故我們選近似值 D選項 reference 110證基會用書 |
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10.在先進國家之證券市場上,雖然一般認為市場是有某種程度的效率,但基本分析與技術分析仍行之有年。較 不可能是因為: (A)投資人認為可以應用...
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假設有一債券的存續期間為10,當時的殖利率(YTM)為5%,請問當其YTM變動1bp時,該債券價格變動的百分比為何?
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%
- Dmac(存續期間)=10,Dmod(修正存續期間)=Dmac/(1+r)=10/(1+5%)=9.5238。1bp=0.01%,債券價格變動比率= -Dmod x 殖利率變動量 = -9.5238 x 0.01% = -0.095238% =0.10% hittumy 2019/05/27 15:24
匿名回答
問題詳情
37. 假設有一債券的存續期間為 10,當時的殖利率(YTM)為 5%,請問當其 YTM 變動 1bp 時,該債券價格變動的百分比為何?
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%
參考答案
答案:D
難度:非常簡單1
統計:A(0),B(0),C(0),D(2),E(0)
用户評論
【用戶】李育奇
【年級】高三下
【評論內容】10/(1+5%)=9.52381bp=0.01%9.5238*0.01% 大約0.1%