假設有一債券的存續期間為10當時的殖利率ytm為5%請問當其ytm變動1bp時該債券價格變動的百分比為何

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5. 假設有一債券的存續期間為 10，當時的殖利率（YTM）為 5%，請問當其 YTM 變動 1bp 時， 該債券價格變動的百分比約為何？
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%

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	小白 大三下 (2019/08/02) 10/(1+5%)=9.521bp=0.....看完整詳解

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	3F jumann 小一下 (2020/08/30) 修正存續期間= 一般存續期間/ (1+YTM) 10/(1+5%)=9.52 1bp=0.01% 9.52*0.01=0.095

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49. 利率之 1 個基本點（Basis Point）等於： (A)1% (B)0.10% (C)0.01% (D)0.001%...

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37. 假設有一債券的存續期間為 10，當時的殖利率（YTM）為 5%，請問當其 YTM 變動 1bp 時，該債 券價格變動的百分比為何？
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假設有一債券的存續期間為10，當時的殖利率（YTM）為5%，請問當其YTM變動1bp時，該債券價格變動的百分比為何？

(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%

• Dmac(存續期間)=10，Dmod(修正存續期間)=Dmac/(1+r)=10/(1+5%)=9.5238。1bp=0.01%，債券價格變動比率= -Dmod x 殖利率變動量 = -9.5238 x 0.01% = -0.095238% =0.10% hittumy 2019/05/27 15:24

匿名回答

問題詳情

37. 假設有一債券的存續期間為 10，當時的殖利率（YTM）為 5%，請問當其 YTM 變動 1bp 時，該債券價格變動的百分比為何？
(A)10%
(B)200%
(C)0.07%
(D)0.10%

參考答案

答案：D
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(0),D(2),E(0)

用户評論

【用戶】李育奇

【年級】高三下

【評論內容】10/(1+5%)=9.52381bp=0.01%9.5238*0.01% 大約0.1%