PIMCO 基金

disclosures

1PIMCO按市場加權基礎計算基金所持每項證券的平均到期收益率，以作為該基金的估計到期收益率。PIMCO從旗下的投資組合分析數據庫取得每項證券的到期收益率。若PIMCO的投資組合分析數據庫並無提供有關數據，PIMCO將從彭博資訊取得該證券的到期收益率。若上述兩個數據庫均並未提供有關數據，PIMCCO將根據過往數據編製的PIMCO圖表擬定該證券的到期收益率。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。

2就每月派息的基金而言，年率化派息率是以一曆年12個月的基礎按年率化計算[年率化派息率 =（股息率* 12）／在除息日的資產淨值]。股息不獲保證。正派息率並不表示將取得正回報。

3估計現時收益率是以PIMCO於所示日期對投資組合所持證券作出的最佳判斷為基礎。PIMCO概無就有關估計的準確性或所使用的計算方法作出任何陳述。文內所示收益率並未扣除費用，而扣除費用將導致收益率減少。

4股息不獲保證。就本基金及收息II股份而言，本基金可酌情從資本中支付股息，並可從資本中扣除管理費，因而導致本基金／收息II股份用作派付股息的可分配收入增加，因此本基金／收息II股份實際上可能是從資本中撥付股息。就收息II股息而言，本基金亦可從資本中扣除其他費用和計及股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成從資本作出分派）。這可能導致本基金及收息II股份的每股資產淨值即時減少。

5數據並不包括特別現金股息。

6數據以最近曆年年底以來的派息為基礎，並不包括特別現金股息。

disclosures

8夏普比率量度經風險調整的表現。投資組合的回報率扣減無風險利率後，再除以投資組合回報的標準差。

9資訊比率的定義為投資組合每單位風險或追蹤誤差的超額回報。舉例說，資訊比率為1代表投資組合經理每承擔100個基點的風險，便可締造100個基點（或1%）的超額回報。

10追蹤誤差量度風險，其定義為投資組合對比基準指數的超額回報標準差，並以百分比表示。

11可能包括名義和國庫抗通脹債券、國庫券期貨和期權、機構證券、獲美國聯邦存款保險機構和政府擔保的企業證券及利率掉期。

12短存續期新興市場工具涵蓋新興市場證券，或其他因國家風險而於經濟上與新興市場國家掛鈎、實際存續期低於一年並獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的工具。新興市場涵蓋此前於另一類別呈報的短存續期新興市場工具價值。

13可能包括市政債券、可換股債券、優先證券及美國本土債券。

14其他淨短存續期工具涵蓋實際存續期短於一年、獲投資級別或以上評級（若未獲評級則由PIMCO判斷為質素相近）的證券和其他工具（因國家風險而於經濟上與新興市場掛鈎的工具除外）、混合流動性基金、未作投資的現金、應收利息、未結算交易淨額、經紀資金、短存續期衍生工具（例如歐洲美元期貨）及衍生工具沖銷。至於若干短存續期證券類別方面，投資顧問保留酌情權，以要求最低信貸評級高於投資級別的證券方可納入該類別。衍生工具沖銷包括與期貨、掉期及其他衍生工具投資相關的沖銷。有關沖銷或會以衍生工具持倉的名義價值計算，在若干情況下，有關名義價值可能高於該項持倉實際結欠的金額。

按加權存續期計算的百分比（DWE%）是指每一債券類別佔基金整體存續期的比重（按百分比計）。